Сравнение SEPU с FLJJ
SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - SEPU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPU returned 18.78% vs 15.34% for FLJJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPU и FLJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPU показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 4.49%.
SEPU
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPU и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 6.03% | 12.32% | 4.59% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 4.49% | 11.35% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SEPU and FLJJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between SEPU and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPU vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
SEPU
FLJJ
Сравнение SEPU c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPU | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.99 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 20.95 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPU | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.09 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SEPU и FLJJ
Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и FLJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPU | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -6.91% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.86% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.51% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.78% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPU и FLJJ
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPU | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.94% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 3.62% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 5.11% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.21% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.21% | +4.69% |
Сравнение комиссий SEPU и FLJJ
И SEPU, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPU и FLJJ
Ни SEPU, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SEPU and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPU has higher volatility (3.53%) compared to FLJJ (0.94%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs FLJJ's -6.91%.
On 1-year performance, SEPU leads with 18.78% vs 15.34% for FLJJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPU has performed better with a 18.78% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPU and FLJJ have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPU and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPU is categorized as Defined Outcome, while FLJJ is Options Trading.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPU и FLJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор