Сравнение SEPU с JANW
SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - SEPU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPU returned 18.78% vs 12.20% for JANW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPU и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPU показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью 3.73%.
SEPU
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPU и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 6.03% | 12.32% | 4.59% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.73% | 10.05% | 3.27% |
Correlation
The correlation between SEPU and JANW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SEPU and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPU vs. JANW — Ранг доходности на риск
SEPU
JANW
Сравнение SEPU c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPU | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.36 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 18.50 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPU | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEPU и JANW
Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPU | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -9.69% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.65% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.80% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.23% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.66% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPU и JANW
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPU | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.09% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 3.75% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 4.67% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.78% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.67% | +4.23% |
Сравнение комиссий SEPU и JANW
И SEPU, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPU и JANW
Ни SEPU, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SEPU and JANW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPU has higher volatility (3.53%) compared to JANW (1.09%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs JANW's -9.69%.
On 1-year performance, SEPU leads with 18.78% vs 12.20% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPU has performed better with a 18.78% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPU and JANW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPU and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPU is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPU и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор