- CUSIP
- 00888H554
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции SEPU — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) показал доход в 7.62% с начала года и 15.74% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SEPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPU закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | -0.99% | -3.31% | 7.57% | 4.41% | -1.22% | 0.27% | 7.62% | |||||
| 2025 | 2.14% | -1.22% | -3.95% | -0.12% | 3.42% | 3.61% | 1.65% | 1.73% | 3.11% | 1.96% | -0.27% | -0.12% | 12.32% |
| 2024 | 1.64% | -0.51% | 4.30% | -2.26% | 3.08% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.65, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2024.
- This ETF participated in 75.95% of S&P 500 Index downside but only 71.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 71.32%
- Участие в снижении
- 75.95%
Комиссия
Комиссия SEPU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPU имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 9.71 | -0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF показал максимальную просадку в 11.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.23%март 2026 г. | 2mo | 17d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.34%июнь 2026 г. | 23d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.87%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 4d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.60%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 13d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SEPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -56.78% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -10.70% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.09% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPU