Сравнение SEPU с BAPR
SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SEPU is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, SEPU returned 18.78% vs 19.49% for BAPR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEPU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности SEPU и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPU показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 9.90%.
SEPU
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPU и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 6.03% | 12.32% | 4.59% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.90% | 8.28% | 5.55% |
Correlation
The correlation between SEPU and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between SEPU and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPU vs. BAPR — Ранг доходности на риск
SEPU
BAPR
Сравнение SEPU c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPU | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.82 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 10.13 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 54.87 | -42.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPU | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.42 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SEPU и BAPR
Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPU | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -23.91% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -1.93% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.05% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.59% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.36% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPU и BAPR
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPU | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.38% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 4.65% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 5.73% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.49% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.12% | -2.22% |
Сравнение комиссий SEPU и BAPR
SEPU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPU и BAPR
Ни SEPU, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SEPU and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPU has higher volatility (3.53%) compared to BAPR (1.38%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, BAPR leads with 19.49% vs 18.78% for SEPU. On fees, SEPU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 19.49% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
SEPU and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SEPU and 0.79% for BAPR.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPU и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор