AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) Коэффициент Сортино: 2.76
Коэффициент Сортино SEPU равен 2.76, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.76 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SEPU
SEPU опережает 45.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция SEPU на рынке
График показывает коэффициент Сортино SEPU относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.82 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.82 до 3.68
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.68 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.99+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.87 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF с другими ETF в категории Defined Outcome за несколько временных периодов, показывая, как доходность SEPU с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MMAX | iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 8.83 | |||
| EAPR | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 7.59 | |||
| NAPR | Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 6.89 | |||
| ZAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 6.57 | |||
| PAPR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 6.50 | |||
| UAPR | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 6.44 | |||
| LJUL | Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 6.40 | |||
| KAPR | Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 6.23 | |||
| PSFM | Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 5.97 | |||
| CPST | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 5.87 | |||
| SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 2.76 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SEPU во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SEPU стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore SEPU risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.