PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEPU с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPU с FAAR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEPU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SEPU returned 14.19% vs 22.25% for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SEPU charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SEPU и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPU показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.33%.

SEPU

1 день
-0.83%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
5.43%
С начала года
6.72%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
11.84%
С начала года
16.33%
1 год
22.25%
3 года*
8.94%
5 лет*
7.03%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPU и FAAR

2026 (YTD)20252024
SEPU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF		6.72%12.32%3.08%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.33%8.07%0.99%

Correlation

The correlation between SEPU and FAAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SEPU:
SEPU с JANWSEPU с IBICSEPU с ZMAYSEPU с APRTSEPU с APRWSEPU с BAPRSEPU с AIOO
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SEPU vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPU
Ранг доходности на риск SEPU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPU c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEPUFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.53

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.50

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.95

+0.36

SEPU vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPU на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPU и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPU и FAAR

Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPUFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.76%

-18.03%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.94%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-8.50%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.83%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.81%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPU и FAAR

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPUFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.90%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.70%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

12.90%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

11.92%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.55%

-0.43%

Сравнение комиссий SEPU и FAAR

SEPU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPU и FAAR

SEPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.84%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SEPU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPU and FAAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPU has higher volatility (3.86%) compared to FAAR (2.90%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 22.25% vs 14.19% for SEPU. On fees, SEPU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 22.25% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for SEPU.

SEPU is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SEPU and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPU и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор