Сравнение SEPU с BNO
SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SEPU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. SEPU is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SEPU returned 14.19% vs 59.57% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SEPU charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SEPU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPU показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 71.96%.
SEPU
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 63.20%
- С начала года
- 71.96%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам SEPU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 6.72% | 12.32% | 3.08% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 71.96% | -5.44% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SEPU and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between SEPU and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPU vs. BNO — Ранг доходности на риск
SEPU
BNO
Сравнение SEPU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.74 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 5.01 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPU и BNO
Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -87.06% | +75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -34.46% | +28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -19.01% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -40.05% | +38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 11.93% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPU и BNO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) составляет 3.86%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SEPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 14.78% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 39.30% | -30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 42.92% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 36.14% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 36.79% | -25.67% |
Сравнение комиссий SEPU и BNO
SEPU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPU и BNO
Ни SEPU, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPU and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.78%) compared to SEPU (3.86%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 59.57% vs 14.19% for SEPU. On fees, SEPU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SEPU has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 59.57% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SEPU and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPU is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and USCF Investments. Their fees differ too: 0.74% for SEPU and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор