PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности SENT и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и LBAY

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%21.15%

Correlation

The correlation between SENT and LBAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.21

The correlation between SENT and LBAY shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и LBAY

Секторы
SENT
LBAY

Технологии

26.2%
2.8%

Здравоохранение

24.8%
5.5%

Промышленность

14.6%
12.5%

Энергетика

10.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.3%

Финансовые услуги

6.1%
15.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
16.3%

Сырьевые материалы

3.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Технологии

SENT
26.2%
LBAY
2.8%

Здравоохранение

SENT
24.8%
LBAY
5.5%

Промышленность

SENT
14.6%
LBAY
12.5%

Энергетика

SENT
10.3%
LBAY
11.4%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
LBAY
4.3%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
LBAY
15.3%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
LBAY
16.3%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
LBAY
20.8%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
LBAY

-

Недвижимость

SENT

-

LBAY
2.8%

Коммунальные услуги

SENT

-

LBAY
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

SENT vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.58

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SENT и LBAY

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-15.99%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.91%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.57%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-15.99%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-10.72%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-6.80%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.66%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и LBAY

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.78%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.87%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.25%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

13.59%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

13.73%

-0.41%

Сравнение комиссий SENT и LBAY

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и LBAY

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and LBAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 1.09% for LBAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор