PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds - SENT tracks the Actively Managed while CSM tracks the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 13.38%/yr for CSM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENT charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности SENT и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и CSM

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%28.27%

Correlation

The correlation between SENT and CSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.58

The correlation between SENT and CSM shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и CSM

Секторы
SENT
CSM

Технологии

26.2%
28.7%

Здравоохранение

24.8%
8.5%

Промышленность

14.6%
9.0%

Энергетика

10.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Финансовые услуги

6.1%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
7.7%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

SENT
26.2%
CSM
28.7%

Здравоохранение

SENT
24.8%
CSM
8.5%

Промышленность

SENT
14.6%
CSM
9.0%

Энергетика

SENT
10.3%
CSM
3.1%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
CSM
8.7%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
CSM
16.3%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
CSM
4.9%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
CSM
1.9%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
CSM
7.7%

Недвижимость

SENT

-

CSM
3.1%

Коммунальные услуги

SENT

-

CSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с YLDE
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

SENT vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.86

-1.11

Просадки

Сравнение просадок SENT и CSM

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-36.11%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.40%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-18.30%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-23.82%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-1.18%

-26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-4.04%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.15%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и CSM

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.85%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

8.81%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.95%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.11%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.38%

-5.06%

Сравнение комиссий SENT и CSM

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и CSM

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and CSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs CSM's -36.11%.

On 5-year performance, CSM leads with 13.38% vs -4.51% for SENT. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSM has performed better with a 13.38% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for SENT.

SENT tracks Actively Managed, while CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.45% for CSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор