PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, SENT returned -3.03%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности SENT и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-5.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between SENT and CLSE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.34

The correlation between SENT and CLSE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и CLSE

Секторы
SENT
CLSE

Технологии

26.2%
33.2%

Здравоохранение

24.8%
6.5%

Промышленность

14.6%
2.2%

Энергетика

10.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Финансовые услуги

6.1%
-2.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SENT
26.2%
CLSE
33.2%

Здравоохранение

SENT
24.8%
CLSE
6.5%

Промышленность

SENT
14.6%
CLSE
2.2%

Энергетика

SENT
10.3%
CLSE
2.7%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
CLSE
6.2%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
CLSE
-2.5%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
CLSE
0.9%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
CLSE
1.5%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
CLSE
6.1%

Недвижимость

SENT

-

CLSE
1.7%

Коммунальные услуги

SENT

-

CLSE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

SENT vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.59

-1.84

Просадки

Сравнение просадок SENT и CLSE

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-16.45%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.85%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.45%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

0.00%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-3.59%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.29%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и CLSE

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.31%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.21%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.32%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

13.88%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

13.88%

-0.56%

Сравнение комиссий SENT и CLSE

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и CLSE

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and CLSE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs -3.03% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 1.56% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор