PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SENT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENT charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SENT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-34.90%

Correlation

The correlation between SENT and ARKK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.53

The correlation between SENT and ARKK shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и ARKK

Секторы
SENT
ARKK

Технологии

26.2%
26.4%

Здравоохранение

24.8%
27.4%

Промышленность

14.6%
6.3%

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.7%

Финансовые услуги

6.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
10.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SENT
26.2%
ARKK
26.4%

Здравоохранение

SENT
24.8%
ARKK
27.4%

Промышленность

SENT
14.6%
ARKK
6.3%

Энергетика

SENT
10.3%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
ARKK
13.7%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
ARKK
15.4%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
ARKK

-

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
ARKK
10.9%

Недвижимость

SENT

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

SENT

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SENT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.35

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SENT и ARKK

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-80.97%

+50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-31.35%

+31.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-39.56%

+23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-77.23%

+46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-48.15%

+20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-30.13%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

14.09%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и ARKK

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.47%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

25.18%

-25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

36.42%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

46.29%

-33.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

40.26%

-26.95%

Сравнение комиссий SENT и ARKK

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и ARKK

Ни SENT, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and ARKK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, SENT leads with -4.51% vs -5.81% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SENT has performed better with a -4.51% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

SENT and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SENT is categorized as Long-Short, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and ARK. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор