PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while AADR is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 6.23%/yr for AADR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности SENT и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%1.59%

Correlation

The correlation between SENT and AADR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.48

The correlation between SENT and AADR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и AADR

Секторы
SENT
AADR

Технологии

26.2%
9.5%

Здравоохранение

24.8%
17.9%

Промышленность

14.6%
14.6%

Энергетика

10.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.9%

Финансовые услуги

6.1%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

SENT
26.2%
AADR
9.5%

Здравоохранение

SENT
24.8%
AADR
17.9%

Промышленность

SENT
14.6%
AADR
14.6%

Энергетика

SENT
10.3%
AADR
7.6%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
AADR
3.9%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
AADR
14.6%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
AADR
2.2%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
AADR
16.9%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
AADR
7.4%

Недвижимость

SENT

-

AADR

-

Коммунальные услуги

SENT

-

AADR
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с VTAADR с CGIEAADR с SPY

Доходность на риск

SENT vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.43

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SENT и AADR

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-45.01%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-19.30%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-20.61%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-34.80%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-12.54%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-9.40%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.82%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.34%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

17.55%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

21.33%

-21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

21.68%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

22.20%

-8.88%

Сравнение комиссий SENT и AADR

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и AADR

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and AADR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.34%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.23% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.23% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 1.10% for AADR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор