Сравнение SENT с KMLM
SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SENT charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности SENT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.03% | -18.25% | 8.96% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 6.43% |
Correlation
The correlation between SENT and KMLM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
SENT
KMLM
Сравнение SENT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.30 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.49 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SENT и KMLM
Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -27.47% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.30% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -22.28% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | -27.47% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -13.61% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -12.74% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.91% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENT и KMLM
Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.46% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.63% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.43% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 14.62% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 14.73% | -1.41% |
Сравнение комиссий SENT и KMLM
SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENT и KMLM
SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SENT and KMLM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -4.51% for SENT. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for SENT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and CICC. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для SENT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор