PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SENT is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SENT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.53%

Correlation

The correlation between SENT and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.40

The correlation between SENT and JEPI shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и JEPI

Секторы
SENT
JEPI

Технологии

26.2%
19.1%

Здравоохранение

24.8%
14.1%

Промышленность

14.6%
13.8%

Энергетика

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Финансовые услуги

6.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.9%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

SENT
26.2%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

SENT
24.8%
JEPI
14.1%

Промышленность

SENT
14.6%
JEPI
13.8%

Энергетика

SENT
10.3%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
JEPI
6.9%

Недвижимость

SENT

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

SENT

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SENT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.67

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.02

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SENT и JEPI

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-13.71%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.68%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.26%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-13.71%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-4.31%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-2.12%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.08%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и JEPI

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.46%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

6.10%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.87%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.06%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

10.80%

+2.51%

Сравнение комиссий SENT и JEPI

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и JEPI

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs -4.51% for SENT. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор