PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности SENT и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и HTUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.01%

Correlation

The correlation between SENT and HTUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.43

The correlation between SENT and HTUS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и HTUS

Секторы
SENT
HTUS

Технологии

26.2%
35.6%

Здравоохранение

24.8%
8.5%

Промышленность

14.6%
8.3%

Энергетика

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Финансовые услуги

6.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SENT
26.2%
HTUS
35.6%

Здравоохранение

SENT
24.8%
HTUS
8.5%

Промышленность

SENT
14.6%
HTUS
8.3%

Энергетика

SENT
10.3%
HTUS
3.5%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
HTUS
10.1%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
HTUS
11.8%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
HTUS
4.9%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
HTUS
1.8%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
HTUS
11.2%

Недвижимость

SENT

-

HTUS
1.9%

Коммунальные услуги

SENT

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

SENT vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.58

-0.82

Просадки

Сравнение просадок SENT и HTUS

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-47.50%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.68%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-24.41%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-24.41%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.55%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-4.06%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.68%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и HTUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.39%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.50%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

19.03%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

21.45%

-8.13%

Сравнение комиссий SENT и HTUS

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и HTUS

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and HTUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs -4.51% for SENT. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.97% for HTUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор