PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs -3.24%/yr for HDGE. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SENT charges 1.01%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности SENT и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-7.29%

Correlation

The correlation between SENT and HDGE is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

-0.58

The correlation between SENT and HDGE shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и HDGE

Секторы
SENT
HDGE

Технологии

26.2%
-26.1%

Здравоохранение

24.8%
-3.5%

Промышленность

14.6%
-14.1%

Энергетика

10.3%
-2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
-18.6%

Финансовые услуги

6.1%
-23.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
-4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
-1.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
-3.3%

Недвижимость

-

-9.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SENT
26.2%
HDGE
-26.1%

Здравоохранение

SENT
24.8%
HDGE
-3.5%

Промышленность

SENT
14.6%
HDGE
-14.1%

Энергетика

SENT
10.3%
HDGE
-2.5%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
HDGE
-18.6%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
HDGE
-23.5%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
HDGE
-4.9%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
HDGE
-3.3%

Недвижимость

SENT

-

HDGE
-9.0%

Коммунальные услуги

SENT

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

SENT vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.68

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SENT и HDGE

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-93.88%

+63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.26%

+12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-29.46%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-42.97%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-93.20%

+65.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-70.12%

+49.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.13%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.63%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.93%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.35%

-18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

24.19%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

23.56%

-10.25%

Сравнение комиссий SENT и HDGE

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и HDGE

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and HDGE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, HDGE leads with -3.24% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -3.24% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 3.36% for HDGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор