PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds - SENT tracks the Actively Managed while HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 3.02%/yr for HDG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENT charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности SENT и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и HDG

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%0.20%

Correlation

The correlation between SENT and HDG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.56

The correlation between SENT and HDG shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и HDG

Секторы
SENT
HDG

Технологии

26.2%
17.0%

Здравоохранение

24.8%
16.5%

Промышленность

14.6%
17.7%

Энергетика

10.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Финансовые услуги

6.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

3.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

SENT
26.2%
HDG
17.0%

Здравоохранение

SENT
24.8%
HDG
16.5%

Промышленность

SENT
14.6%
HDG
17.7%

Энергетика

SENT
10.3%
HDG
6.1%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
HDG
8.4%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
HDG
15.8%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
HDG
2.4%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
HDG
4.8%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
HDG
2.4%

Недвижимость

SENT

-

HDG
6.1%

Коммунальные услуги

SENT

-

HDG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

SENT vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.43

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SENT и HDG

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-15.31%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-3.97%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-7.20%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-15.31%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.37%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-2.77%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.96%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и HDG

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.06%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

4.58%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.64%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

7.15%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

7.11%

+6.21%

Сравнение комиссий SENT и HDG

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и HDG

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and HDG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs HDG's -15.31%.

On 5-year performance, HDG leads with 3.02% vs -4.51% for SENT. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDG has performed better with a 3.02% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for SENT.

SENT tracks Actively Managed, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.95% for HDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор