Сравнение SEMY с XSD
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. SEMY is actively managed, while XSD is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for XSD.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 57.73%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам SEMY и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 6.77% |
Correlation
The correlation between SEMY and XSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. XSD — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSD
Сравнение SEMY c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и XSD
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -64.56% | +53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -21.97% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -13.72% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и XSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 43.56% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 39.77% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 35.71% | -10.21% |
Сравнение комиссий SEMY и XSD
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и XSD
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности XSD в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and XSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.15% for XSD.
SEMY is categorized as Derivative Income, while XSD is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.35% for XSD.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор