Сравнение SEMY с QYLD
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. SEMY is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SEMY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 4.09% |
Correlation
The correlation between SEMY and QYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SEMY
QYLD
Сравнение SEMY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.59 | +2.71 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и QYLD
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -24.75% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.84% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 8.57% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 14.70% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 15.49% | +10.72% |
Сравнение комиссий SEMY и QYLD
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и QYLD
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and QYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 11.46% for QYLD.
SEMY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор