Сравнение SEMY с IVVW
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SEMY is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 3.79% |
Correlation
The correlation between SEMY and IVVW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SEMY
IVVW
Сравнение SEMY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.08 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и IVVW
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -16.79% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.75% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 7.40% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 12.65% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 12.65% | +13.56% |
Сравнение комиссий SEMY и IVVW
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и IVVW
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and IVVW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор