PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.26% соответственно.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий SEMPX и PADZX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.52

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

5.56

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.25

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

4.98

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

18.39

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.17

-0.09

Корреляция

Корреляция между SEMPX и PADZX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и PADZX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и PADZX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-17.99%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.87%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-4.05%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-17.99%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.65%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.96%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.27%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и PADZX

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.16%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.80%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

2.06%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.13%

+0.77%