Сравнение SEMNX с HBLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).
SEMNX управляется Hartford. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMNX и HBLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMNX и HBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 3.88% | 40.36% | 7.56% | 8.80% | -22.30% | -5.11% | 23.58% | 22.12% | -15.57% | 40.87% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.68% соответственно.
SEMNX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 9.33%
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMNX и HBLYX
SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.
Доходность на риск
SEMNX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск
SEMNX
HBLYX
Сравнение SEMNX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMNX | HBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.92 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.29 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.27 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 5.01 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMNX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.92 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SEMNX и HBLYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMNX и HBLYX
Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.52% | 1.58% | 1.16% | 1.33% | 1.86% | 1.21% | 0.77% | 2.17% | 1.22% | 0.82% | 0.94% | 0.94% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок SEMNX и HBLYX
Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HBLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMNX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.10% | -31.36% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -5.90% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -15.92% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -23.19% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -4.55% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -3.10% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.49% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMNX и HBLYX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMNX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 2.73% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 4.42% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 7.61% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 7.96% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 8.38% | +9.99% |