PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

SEMNX управляется Hartford. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HFHIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.83% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX

Сравнение комиссий SEMNX и HFHIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.78

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.03

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

9.86

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFHIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.24

-0.99

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HFHIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HFHIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HFHIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-23.31%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-1.85%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-8.21%

-31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-23.31%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-1.73%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-1.35%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.57%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HFHIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

0.52%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

1.83%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

2.94%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

2.89%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

4.18%

+14.19%