PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

SEMNX управляется Hartford. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%9.36%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий SEMNX и AVEM

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SEMNX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.45

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между SEMNX и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и AVEM

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и AVEM

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-36.05%

-29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.13%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-34.00%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-9.22%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-10.30%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и AVEM

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.24%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.73%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.03%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.87%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.37%

-2.00%