PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMNX с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, SEMNX returned 12.20%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEMNX charges 1.23%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.22% соответственно.

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMNX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SEMNX and IEMG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.91

The correlation between SEMNX and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SEMNX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.55

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.34

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.74

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.37

14.39

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.55

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и IEMG

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMNXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-38.71%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.21%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-17.21%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-35.83%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-38.71%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.30%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-12.97%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и IEMG

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMNXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.24%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.97%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

19.47%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.38%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.03%

-1.36%

Сравнение комиссий SEMNX и IEMG

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и IEMG

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEMNX and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, SEMNX dropped -65.10% vs IEMG's -38.71%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMNX и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор