PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

SEMNX управляется Hartford. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		5.93%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.31% соответственно.

SEMNX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
10.49%
1 год
43.66%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.54%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий SEMNX и IEMG

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SEMNX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.62

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.21

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.43

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

9.12

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.62

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между SEMNX и IEMG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и IEMG

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.49%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и IEMG

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-38.71%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.21%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-35.93%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-38.71%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-10.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-13.11%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и IEMG

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.92% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.33%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

14.70%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.82%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.91%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.84%

-1.47%