PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX).

SEMNX управляется Hartford. HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HADAX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HADAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.33% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Balanced HLS Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SCLAXHADAX с HSNIXHADAX с PALDXHADAX с SICIXHADAX с BERIX

Сравнение комиссий SEMNX и HADAX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HADAX в 0.62%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.79

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.19

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.30

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.03

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HADAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.79

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.01

+0.24

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HADAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HADAX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HADAX в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HADAX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что меньше максимальной просадки HADAX в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-91.68%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.27%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-18.82%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-26.36%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-5.24%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-24.50%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.88%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HADAX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

3.66%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

6.81%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

11.63%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

10.95%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

11.90%

+6.47%