PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

SEMNX управляется Hartford. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMNX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции HERIX немного отстают с 9.24%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX

Сравнение комиссий SEMNX и HERIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HERIX в 1.16%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.83

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.36

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.46

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

9.12

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.83

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HERIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HERIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HERIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-39.70%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.78%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-35.55%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.70%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-10.41%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-12.77%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HERIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.15%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

13.50%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.56%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.12%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.30%

+1.07%