PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. SEMI is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 133.82%/yr for SOXL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-76.42%

Correlation

The correlation between SEMI and SOXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between SEMI and SOXL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEMI и SOXL

Секторы
SEMI
SOXL

Технологии

82.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SEMI

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

SOXL

-

Энергетика

SEMI

-

SOXL

-

Здравоохранение

SEMI

-

SOXL

-

Промышленность

SEMI

-

SOXL

-

Недвижимость

SEMI

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SEMI vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMISOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
12.69

-9.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.98

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

29.80

-25.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

102.14

-86.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMISOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

12.69

-9.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SOXL

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMISOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-90.46%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-43.47%

+29.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-87.88%

+54.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.36%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-35.01%

+25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.66%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SOXL

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 7.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMISOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

41.05%

-33.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

81.57%

-64.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

102.16%

-80.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

107.25%

-75.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

99.05%

-67.48%

Сравнение комиссий SEMI и SOXL

И SEMI, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SOXL

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and SOXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs 30.40% for SEMI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs 30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMI and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.03% for SOXL.

SEMI is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia and Direxion.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор