Сравнение SEMI с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SEMI и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -76.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и SOXL
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SEMI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SEMI
SOXL
Сравнение SEMI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.64 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 14.09 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и SOXL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SOXL
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SOXL
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -90.46% | +57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -49.26% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -27.28% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -35.34% | +25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 16.23% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SOXL
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 38.35% | -28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 79.93% | -62.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 119.50% | -91.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 105.40% | -73.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 97.72% | -65.88% |