Сравнение SEMI с SHOC
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds. SEMI is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 53.23%/yr for SHOC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | 0.40% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Correlation
The correlation between SEMI and SHOC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SEMI and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEMI и SHOC
Секторы
SEMI
SHOC
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SEMI
SHOC
Коммуникационные услуги
SEMI
SHOC
-
Финансовые услуги
SEMI
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
SEMI
SHOC
-
Сырьевые материалы
SEMI
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
SEMI
-
SHOC
-
Энергетика
SEMI
-
SHOC
-
Здравоохранение
SEMI
-
SHOC
-
Промышленность
SEMI
-
SHOC
-
Недвижимость
SEMI
-
SHOC
-
Коммунальные услуги
SEMI
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SEMI
SHOC
Сравнение SEMI c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 9.77 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 36.29 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.52 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.52 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SHOC
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -37.54% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -14.59% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -37.54% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.24% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -7.46% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.92% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SHOC
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 7.06%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 11.67% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 24.73% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 31.56% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 35.17% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 35.17% | -3.60% |
Сравнение комиссий SEMI и SHOC
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SHOC
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and SHOC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (11.67%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 30.40% for SEMI. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.14% for SHOC.
They also come from different issuers: Columbia and Strive. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор