Сравнение SEMI с GLD
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SEMI is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 28.57%/yr vs 27.44%/yr for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%.
SEMI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SEMI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 28.33% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -23.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -5.30% |
Correlation
The correlation between SEMI and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. GLD — Ранг доходности на риск
SEMI
GLD
Сравнение SEMI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.78 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 2.17 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и GLD
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -45.56% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -26.21% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -26.21% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -25.50% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -16.17% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 9.38% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и GLD
Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.70% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 24.48% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 27.71% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 18.30% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.07% | +15.84% |
Сравнение комиссий SEMI и GLD
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и GLD
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.49% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI has higher volatility (12.83%) compared to GLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -33.46% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, SEMI leads with 28.57% vs 27.44% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 28.57% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for GLD.
SEMI is categorized as Semiconductors, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Columbia and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.40% for GLD.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор