PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR Gold Shares (GLD).

SEMI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с IITU.LSEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SEMI и GLD

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

SEMI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.89

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.70

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.90

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между SEMI и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и GLD

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и GLD

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-45.56%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-19.21%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-11.71%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-16.17%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.25%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и GLD

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

10.48%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

24.34%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

27.81%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

17.75%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

15.88%

+15.96%