PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SEMI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 28.16%/yr vs 19.10%/yr for FDL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

SEMI

1 день
-4.96%
1 месяц
3.03%
С начала года
26.33%
6 месяцев
25.43%
1 год
54.26%
3 года*
28.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		26.33%24.91%15.87%45.37%-23.94%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%-0.26%

Correlation

The correlation between SEMI and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.28

The correlation between SEMI and FDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEMI и FDL

Секторы
SEMI
FDL

Технологии

85.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.7%

Финансовые услуги

3.1%
15.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

SEMI
85.5%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

SEMI
7.7%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.7%
FDL
4.7%

Финансовые услуги

SEMI
3.1%
FDL
15.2%

Сырьевые материалы

SEMI

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

FDL
14.4%

Энергетика

SEMI

-

FDL
25.7%

Здравоохранение

SEMI

-

FDL
17.6%

Промышленность

SEMI

-

FDL
3.9%

Недвижимость

SEMI

-

FDL

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SEMI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.95

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.96

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.26

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

12.40

+1.19

SEMI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI и FDL

Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-65.93%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-4.27%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-12.24%

-20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.09%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.64%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.81%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и FDL

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

3.72%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

8.09%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

11.54%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

14.31%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

17.11%

+14.82%

Сравнение комиссий SEMI и FDL

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и FDL

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.55%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (12.90%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -33.46% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, SEMI leads with 28.16% vs 19.10% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 28.16% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.55% for SEMI.

SEMI is categorized as Semiconductors, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Columbia and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.43% for FDL.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор