PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с EQIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 15.46%/yr for EQIN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 9.04%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и EQIN

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%-3.05%

Correlation

The correlation between SEMI and EQIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SEMI and EQIN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEMI и EQIN

Секторы
SEMI
EQIN

Технологии

82.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.2%

Финансовые услуги

4.4%
27.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Энергетика

-

13.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

SEMI
82.3%
EQIN
9.7%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
EQIN
6.2%

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
EQIN
27.1%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
EQIN
7.8%

Сырьевые материалы

SEMI

-

EQIN
2.2%

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

EQIN
11.7%

Энергетика

SEMI

-

EQIN
13.3%

Здравоохранение

SEMI

-

EQIN
5.1%

Промышленность

SEMI

-

EQIN
13.1%

Недвижимость

SEMI

-

EQIN

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

EQIN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с ILCV

Доходность на риск

SEMI vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.86

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.73

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.55

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

10.56

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа EQIN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.86

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SEMI и EQIN

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-42.16%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-5.41%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-12.05%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.89%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.81%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и EQIN

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

2.49%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

7.68%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

10.35%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

14.67%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

18.63%

+12.94%

Сравнение комиссий SEMI и EQIN

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и EQIN

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and EQIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs EQIN's -42.16%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 15.46% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.89% for EQIN.

SEMI is categorized as Semiconductors, while EQIN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.35% for EQIN.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор