PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с SEIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SELV returned 10.21%/yr vs 12.02%/yr for SEIQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SELV и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -0.73%.

SELV

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.53%
1 год
6.37%
3 года*
10.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.25%12.86%14.71%6.58%-0.61%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between SELV and SEIQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.80

The correlation between SELV and SEIQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и SEIQ

Секторы
SELV
SEIQ

Технологии

21.4%
41.4%

Здравоохранение

17.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

12.3%
9.1%

Коммунальные услуги

7.6%

-

Промышленность

7.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
15.0%

Финансовые услуги

4.8%
7.8%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SELV
21.4%
SEIQ
41.4%

Здравоохранение

SELV
17.0%
SEIQ
8.8%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
SEIQ
8.2%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
SEIQ
9.1%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
SEIQ

-

Промышленность

SELV
7.5%
SEIQ
9.8%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
SEIQ
15.0%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
SEIQ
7.8%

Энергетика

SELV
4.3%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
SEIQ
0.9%

Недвижимость

SELV
0.1%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

SELV vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.88

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.67

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.55

+0.36

SELV vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и SEIQ

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.87%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-9.66%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-14.27%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.22%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.72%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SEIQ

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 3.11%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.78%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.67%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

10.90%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

14.59%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

14.59%

-2.70%

Сравнение комиссий SELV и SEIQ

И SELV, и SEIQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SEIQ

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SEIQ в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.78%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and SEIQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (3.78%) compared to SELV (3.11%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 12.02% vs 10.21% for SELV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 12.02% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV and SEIQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.96% for SEIQ.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор