Сравнение SELV с SEIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).
SELV и SEIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и SEIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и SEIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и SEIQ
И SELV, и SEIQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SELV vs. SEIQ — Ранг доходности на риск
SELV
SEIQ
Сравнение SELV c SEIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | SEIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.17 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SELV и SEIQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и SEIQ
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SEIQ в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и SEIQ
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SEIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -14.87% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.25% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.33% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.77% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.57% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и SEIQ
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.47% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 7.86% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 15.00% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.72% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.72% | -2.78% |