PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SELV returned 8.37% vs 58.28% for NRSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SELV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%2.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between SELV and NRSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SELV and NRSH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и NRSH

Секторы
SELV
NRSH

Технологии

21.4%
35.5%

Здравоохранение

17.0%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Промышленность

7.5%
58.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Энергетика

4.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

SELV
21.4%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

SELV
17.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
NRSH

-

Промышленность

SELV
7.5%
NRSH
58.7%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
NRSH

-

Финансовые услуги

SELV
4.8%
NRSH

-

Энергетика

SELV
4.3%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
NRSH

-

Недвижимость

SELV
0.1%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

SELV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.40

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.08

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.35

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

16.71

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.40

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.09

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SELV и NRSH

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-24.01%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-10.94%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.68%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.61%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.50%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и NRSH

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.82%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

8.57%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

20.30%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

24.44%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

21.53%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

21.53%

-9.68%

Сравнение комиссий SELV и NRSH

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и NRSH

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and NRSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 8.37% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: SEI and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор