PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELV с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с INTW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI, while INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SELV returned 14.83% vs 1134.92% for INTW. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SELV charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SELV и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 345.89%.

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам SELV и INTW

2026 (YTD)2025
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%9.70%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%

Correlation

The correlation between SELV and INTW is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.02

The correlation between SELV and INTW shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и INTW

Секторы
SELV
INTW

Технологии

29.3%
66.6%

Здравоохранение

18.3%

-

Потребительский защитный сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SELV
29.3%
INTW
66.6%

Здравоохранение

SELV
18.3%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

SELV
12.2%
INTW

-

Коммуникационные услуги

SELV
11.4%
INTW

-

Финансовые услуги

SELV
10.5%
INTW

-

Промышленность

SELV
7.8%
INTW

-

Коммунальные услуги

SELV
5.1%
INTW

-

Энергетика

SELV
2.5%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

SELV
2.4%
INTW

-

Сырьевые материалы

SELV
0.4%
INTW

-

Недвижимость

SELV
0.1%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с AVGXINTW с SPOG

Доходность на риск

SELV vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SELV c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
7.25

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.24

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

16.59

-14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

43.54

-36.81

SELV vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 7.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и INTW

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки INTW в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-69.16%

+55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-69.16%

+63.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-54.11%

+53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-30.81%

+28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

26.30%

-24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и INTW

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 4.29%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.62%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

48.62%

-44.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

117.90%

-109.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

158.43%

-148.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

151.04%

-139.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

151.04%

-139.07%

Сравнение комиссий SELV и INTW

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и INTW

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and INTW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs INTW's -69.16%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for INTW.

SELV is categorized as Low Volatility, while INTW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: SEI and GraniteShares. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор