PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

SELV и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и HEGD

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий SELV и HEGD

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.65

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.47

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.08

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

11.89

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.65

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.14

Корреляция

Корреляция между SELV и HEGD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и HEGD

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SELV и HEGD

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.56%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-4.39%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.15%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.76%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и HEGD

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.21%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.93%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.00%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

9.41%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

9.40%

+2.54%