PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SELV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SELV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и FDLO


2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
-2.35%11.77%16.06%16.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.


SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
10 лет*

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий SELV и FDLO

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.


Доходность на риск

SELV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SELVFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

3.92

+0.11

SELV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SELVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между SELV и FDLO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и FDLO

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FDLO в 1.46%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SELV и FDLO

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и FDLO.


Загрузка...

Показатели просадок


SELVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-34.35%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.53%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.06%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.42%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и FDLO

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SELVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.48%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.73%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.61%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.12%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

15.60%

-3.66%