Сравнение SELV с ESMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV).
SELV и ESMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и ESMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью -1.54%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и ESMV
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SELV vs. ESMV — Ранг доходности на риск
SELV
ESMV
Сравнение SELV c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.15 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.33 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SELV и ESMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и ESMV
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ESMV в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и ESMV
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и ESMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -19.77% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.46% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.02% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.46% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и ESMV
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.38% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 8.12% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.74% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.39% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.39% | -1.45% |