PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с EELV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

SELV и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и EELV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.74%12.86%14.71%6.58%1.38%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.57%21.97%1.90%8.85%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.57%.

SELV

1 день
0.68%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.93%
3 года*
10.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.35%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий SELV и EELV

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.67

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.32

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.49

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.15

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.30

+0.48

Корреляция

Корреляция между SELV и EELV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и EELV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EELV в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.72%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.62%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SELV и EELV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-36.35%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.22%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.08%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.00%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и EELV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.59%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

8.41%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.51%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

13.70%

-1.76%