PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

SELV и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%10.82%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий SELV и AVIE

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.02

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

3.59

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между SELV и AVIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и AVIE

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SELV и AVIE

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-12.39%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.53%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.70%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.10%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.02%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и AVIE

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 2.65% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.69%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.38%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.66%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.10%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

13.10%

-1.16%