PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELV с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, SELV returned 11.14% vs 138.90% for AIS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности SELV и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и AIS

2026 (YTD)20252024
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%-4.91%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between SELV and AIS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.04

The correlation between SELV and AIS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и AIS

Секторы
SELV
AIS

Технологии

21.4%
86.2%

Здравоохранение

17.0%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.3%
0.3%

Коммунальные услуги

7.6%
2.9%

Промышленность

7.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Финансовые услуги

4.8%
-0.1%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SELV
21.4%
AIS
86.2%

Здравоохранение

SELV
17.0%
AIS

-

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
AIS
0.3%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
AIS
2.9%

Промышленность

SELV
7.5%
AIS
7.8%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
AIS

-

Финансовые услуги

SELV
4.8%
AIS
-0.1%

Энергетика

SELV
4.3%
AIS

-

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
AIS

-

Недвижимость

SELV
0.1%
AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

SELV vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.09

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.17

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.84

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

22.17

-17.14

SELV vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и AIS

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-32.78%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-23.93%

+18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.93%

+23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.78%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.29%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и AIS

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 4.60%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

22.66%

-18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

40.58%

-32.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

45.26%

-35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

42.83%

-30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

42.83%

-30.88%

Сравнение комиссий SELV и AIS

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и AIS

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and AIS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for AIS.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: SEI and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор