Сравнение SELF с MAA
SELF (Global Self Storage, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, SELF returned 4.58%/yr vs 6.34%/yr for MAA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.58% против 6.34% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.58%
MAA
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- -6.05%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам SELF и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.89% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.54% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between SELF and MAA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$58.25M
MAA:
$15.70B
SELF:
$0.17
MAA:
$5.16
SELF:
29.25
MAA:
26.16
SELF:
4.50
MAA:
6.34
SELF:
$12.75M
MAA:
$1.66B
SELF:
$5.10M
MAA:
$450.10M
SELF:
$4.33M
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. MAA — Ранг доходности на риск
SELF
MAA
Сравнение SELF c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.31 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.54 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и MAA
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -60.29% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -19.49% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -26.41% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -45.01% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -45.01% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -28.95% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -10.46% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 11.26% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и MAA
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 5.62%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.77% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 14.44% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 19.55% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 22.29% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 24.19% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и MAA
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности MAA в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.69% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SELF and MAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.77%) compared to SELF (5.62%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs MAA's -60.29%.
SELF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор