Сравнение SELF с MAA
SELF (Global Self Storage, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, SELF returned 6.01%/yr vs 6.62%/yr for MAA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 6.01% против 6.62% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.01%
MAA
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам SELF и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.04% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -2.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between SELF and MAA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$0.17
MAA:
$4.58
SELF:
29.43
MAA:
28.92
SELF:
4.52
MAA:
7.02
SELF:
$12.75M
MAA:
$1.66B
SELF:
$5.10M
MAA:
$450.10M
SELF:
$4.33M
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. MAA — Ранг доходности на риск
SELF
MAA
Сравнение SELF c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.47 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.83 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SELF и MAA
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -60.29% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -19.49% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -26.41% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -45.01% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -45.01% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -30.97% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.39% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.98% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и MAA
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.35%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.88% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.82% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.53% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.13% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 24.13% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и MAA
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MAA в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.59% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.65% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SELF and MAA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (4.88%) compared to SELF (4.35%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs MAA's -60.29%.
SELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор