Сравнение SELF с MAA
SELF (Global Self Storage, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, SELF returned 5.23%/yr vs 6.64%/yr for MAA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 5.23% против 6.64% соответственно.
SELF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.23%
MAA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам SELF и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 4.50% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -1.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between SELF and MAA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$0.17
MAA:
$4.58
SELF:
29.71
MAA:
29.22
SELF:
4.57
MAA:
7.09
SELF:
$12.75M
MAA:
$1.66B
SELF:
$5.10M
MAA:
$450.10M
SELF:
$4.33M
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. MAA — Ранг доходности на риск
SELF
MAA
Сравнение SELF c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.35 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.61 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и MAA
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -60.29% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -19.49% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -26.41% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -45.01% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -45.01% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -30.27% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.42% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 11.12% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и MAA
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.73%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.08% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.19% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.93% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 22.20% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 24.16% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и MAA
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности MAA в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.55% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.60% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SELF and MAA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.08%) compared to SELF (4.73%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs MAA's -60.29%.
SELF currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор