PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с WFSPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-4.88%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-3.94%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SELCX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 15.69% против 14.00% соответственно.

SELCX

1 день
1.08%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-4.51%
1 год
20.29%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
15.69%

WFSPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.02%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с AMRGXSELCX с MEIFXSELCX с PROVXSELCX с VTCLXSELCX с VTMFX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SELCX и WFSPX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SELCX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.51

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.15

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между SELCX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и WFSPX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.40%, что больше доходности WFSPX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.40%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.53%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и WFSPX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-58.21%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.90%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-24.51%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-33.74%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-5.83%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-12.84%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.55%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и WFSPX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.21%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.46%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.21%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

16.87%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.00%

+5.20%