Сравнение SEIV с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
SEIV и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 1.99% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и USCF
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
SEIV vs. USCF — Ранг доходности на риск
SEIV
USCF
Сравнение SEIV c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.65 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.97 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.84 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 3.66 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.65 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и USCF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и USCF
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности USCF в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и USCF
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -16.67% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -14.16% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.24% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.28% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.24% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и USCF
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.83% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.72% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.73% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.52% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.52% | +1.29% |