PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. SEIV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 16.44%/yr for HDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIV показывает доходность 17.61%, а HDV немного выше – 18.49%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%-0.95%

Correlation

The correlation between SEIV and HDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SEIV and HDV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIV и HDV

Секторы
SEIV
HDV

Технологии

37.6%
0.2%

Финансовые услуги

14.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Здравоохранение

9.9%
23.7%

Коммунальные услуги

6.0%
8.2%

Промышленность

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
24.5%

Энергетика

2.5%
19.6%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

SEIV
37.6%
HDV
0.2%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
HDV
4.8%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
HDV
9.2%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
HDV
23.7%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
HDV
8.2%

Промышленность

SEIV
3.7%
HDV
3.6%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
HDV
24.5%

Энергетика

SEIV
2.5%
HDV
19.6%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
HDV
0.8%

Недвижимость

SEIV
0.3%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SEIV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.17

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.28

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.49

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

12.27

+7.70

SEIV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и HDV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-37.04%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.18%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-10.49%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.07%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и HDV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.53%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

5.12%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.63%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.72%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.95%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.77%

+0.80%

Сравнение комиссий SEIV и HDV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и HDV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and HDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (5.12%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 16.44% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SEIV.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.47% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.08% for HDV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор