PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

SEIV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и FEGE

2026 (YTD)20252024
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%-0.69%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий SEIV и FEGE

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.76

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.38

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.51

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.75

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.88

-0.89

Корреляция

Корреляция между SEIV и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и FEGE

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и FEGE

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-11.13%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-10.96%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.08%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.37%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.82%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и FEGE

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.59%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.66%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.87%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.87%

+1.94%