PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

SEIV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и CSTK

2026 (YTD)2025
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%28.88%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий SEIV и CSTK

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.82

-0.83

Корреляция

Корреляция между SEIV и CSTK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и CSTK

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и CSTK

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-8.87%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.43%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

11.68%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.68%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

11.68%

+5.13%