PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIV returned 45.51% vs 20.42% for BGIG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%10.26%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between SEIV and BGIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between SEIV and BGIG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIV и BGIG

Секторы
SEIV
BGIG

Финансовые услуги

23.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

18.5%
5.4%

Здравоохранение

18.1%
14.6%

Технологии

17.0%
24.6%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.9%

Промышленность

3.0%
10.6%

Коммунальные услуги

2.4%
7.9%

Недвижимость

1.2%
3.5%

Энергетика

0.9%
11.2%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
BGIG
14.8%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
BGIG
5.4%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
BGIG
14.6%

Технологии

SEIV
17.0%
BGIG
24.6%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
BGIG

-

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
BGIG
0.6%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
BGIG
6.9%

Промышленность

SEIV
3.0%
BGIG
10.6%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
BGIG
7.9%

Недвижимость

SEIV
1.2%
BGIG
3.5%

Энергетика

SEIV
0.9%
BGIG
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

SEIV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.28

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.27

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.53

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.87

13.58

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.28

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SEIV и BGIG

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-13.24%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.81%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.70%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и BGIG

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.59%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.72%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

8.99%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.94%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

11.94%

+4.73%

Сравнение комиссий SEIV и BGIG

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и BGIG

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and BGIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, SEIV leads with 45.51% vs 20.42% for BGIG. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 45.51% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.45% for BGIG.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор