PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

SEIQ и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%0.78%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий SEIQ и THLV

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.81

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.53

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.00

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

10.82

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.06

Корреляция

Корреляция между SEIQ и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и THLV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и THLV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.15%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.66%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.46%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.75%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.85%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и THLV

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.33%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.61%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.29%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

11.80%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.80%

+2.92%