PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с THLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.02%/yr vs 12.37%/yr for THLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.91%.

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.31%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%-3.44%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.91%10.50%9.52%5.88%1.22%

Correlation

The correlation between SEIQ and THLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between SEIQ and THLV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и THLV

Секторы
SEIQ
THLV

Технологии

41.4%
18.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
15.7%

Промышленность

9.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
13.7%

Здравоохранение

8.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
0.2%

Финансовые услуги

7.8%
13.4%

Сырьевые материалы

0.9%
11.9%

Энергетика

-

17.5%

Недвижимость

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

SEIQ
41.4%
THLV
18.1%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
THLV
15.7%

Промышленность

SEIQ
9.8%
THLV
13.2%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
THLV
13.7%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
THLV
12.5%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
THLV
0.2%

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
THLV
13.4%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
THLV
11.9%

Энергетика

SEIQ

-

THLV
17.5%

Недвижимость

SEIQ

-

THLV
13.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

THLV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI

Доходность на риск

SEIQ vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.90

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.67

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.91

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

8.66

-6.11

SEIQ vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и THLV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.15%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.66%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.15%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.71%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.73%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.24%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и THLV

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.78% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.02%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.26%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.80%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

11.80%

+2.79%

Сравнение комиссий SEIQ и THLV

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и THLV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности THLV в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and THLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.85%) compared to SEIQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.37% vs 12.02% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.37% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.96% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and THOR. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор