PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%0.78%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between SEIQ and THLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between SEIQ and THLV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и THLV

Секторы
SEIQ
THLV

Технологии

32.8%
15.7%

Здравоохранение

20.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
13.7%

Финансовые услуги

10.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
15.7%

Промышленность

6.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
12.2%

Энергетика

-

17.5%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

SEIQ
32.8%
THLV
15.7%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
THLV
13.7%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
THLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
THLV
15.7%

Промышленность

SEIQ
6.7%
THLV
13.5%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
THLV
0.1%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
THLV
12.2%

Энергетика

SEIQ

-

THLV
17.5%

Недвижимость

SEIQ

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

SEIQ vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.98

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.80

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.93

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

8.89

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.98

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и THLV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.15%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.66%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.15%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.42%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.74%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.19%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и THLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.42%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.49%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

9.84%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.73%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

11.73%

+2.86%

Сравнение комиссий SEIQ и THLV

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и THLV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and THLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 13.93% vs 12.88% for THLV. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 13.93% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.92% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and THOR. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор