PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

SEIQ и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и TEXN

2026 (YTD)2025
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%6.94%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий SEIQ и TEXN

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEXN
iShares Texas Equity ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.89

-1.10

Корреляция

Корреляция между SEIQ и TEXN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и TEXN

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и TEXN

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-6.34%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.37%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.27%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.82%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.82%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.82%

-0.10%