PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, SEIQ returned 12.31% vs 27.36% for TEXN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

SEIQ

1 день
1.11%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
5.82%
С начала года
6.01%
1 год
12.31%
3 года*
12.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и TEXN

2026 (YTD)2025
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		6.01%7.91%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between SEIQ and TEXN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SEIQ и TEXN

Секторы
SEIQ
TEXN

Технологии

41.4%
20.6%

Потребительский циклический сектор

15.0%
11.6%

Промышленность

9.8%
16.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.1%

Здравоохранение

8.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.3%

Финансовые услуги

7.8%
3.9%

Сырьевые материалы

0.9%
0.7%

Энергетика

-

32.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SEIQ
41.4%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
TEXN
11.6%

Промышленность

SEIQ
9.8%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
TEXN
2.1%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
TEXN
2.7%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
TEXN
3.3%

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
TEXN
0.7%

Энергетика

SEIQ

-

TEXN
32.3%

Недвижимость

SEIQ

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с BDGSSEIQ с GARPSEIQ с AVUVSEIQ с RWLSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

SEIQ vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.89

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.68

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.24

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

12.42

-7.55

SEIQ vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и TEXN

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-6.48%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.48%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.64%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.48%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и TEXN

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.97%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.17%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.51%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.46%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

14.46%

+0.11%

Сравнение комиссий SEIQ и TEXN

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и TEXN

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.90%0.94%0.97%1.08%0.83%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and TEXN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.27%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 12.31% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.90% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор