PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и TEXN

2026 (YTD)2025
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%6.94%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between SEIQ and TEXN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SEIQ и TEXN

Секторы
SEIQ
TEXN

Технологии

32.8%
15.5%

Здравоохранение

20.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.1%

Финансовые услуги

10.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Промышленность

6.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.6%

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Энергетика

-

36.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

SEIQ
32.8%
TEXN
15.5%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
TEXN
2.1%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
TEXN
10.8%

Промышленность

SEIQ
6.7%
TEXN
16.9%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
TEXN
3.6%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
TEXN
0.8%

Энергетика

SEIQ

-

TEXN
36.1%

Недвижимость

SEIQ

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

SEIQ vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.76

-1.81

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и TEXN

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-6.34%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.12%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

14.16%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.16%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.16%

+0.43%

Сравнение комиссий SEIQ и TEXN

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и TEXN

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and TEXN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.92% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор